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标题: BTC量化分析：一些数据和思路 [打印本页]

作者: 13110378335 时间: 2017-10-21 23:43
标题: BTC量化分析：一些数据和思路
Coinbase 上下载到2010年至今的 BTC 历史价格数据，2012年以前是一天一个价格，2013年后是十分钟一个价格。通过加上时间戳，可以得到开盘、收盘价格，以及众所周知的7日、30日均线等等。

下图是统计的2013-12-30至2014-06-17日7日均线和20日均线。对于一个趋势预测系统，当两线交叉、7日均线在下则卖空，7日均线在上则买多。纵坐标为 BTC/USD 汇率，横坐标为价格记录数量（正比反映时间）。

从图表中可以清晰得到价格回复周期（比如说将横坐标对应168天，用尺子换算出每个阻力价位之间的最长周期），以及最高、最低7日和20日平均价格高度。可以看出，3月26号开始的一个双底正在进行，技术上约调整23天，也就是到7月10日前后，新一轮上涨带动20日均线的增长才会开始。误差约为3天。从7日均线看，调整周期可以缩短到14天，也就是7月初（7月1日）就有可能上涨。而这一轮上涨的下一个重要阻力位为800美元，并进行新一轮调整。

下图是2014年至今价格出现频数标准化后的图表，一共80个直方，最高频的5个价格是：448，496，567-581，622-659，803-818。频率依次是：0.0097，0.0038，0.0092，0.0210，0.0132。最低频的5个价格是：470，544，693-707，763-770，859。单位均为 USD。

从这个数据可以得到新信息：将频率换算为恢复该价格的时长。一共168天，乘以频率就是168天中出现了该价格（区间）的日数，再求出该日数的倒数，就是平均多少日回复到该价格。计算得依次的恢复周期为：（高频组）15、38、16、68、11小时；（低频组）15、20、7、8.5、30日。平均恢复时长对于定时退出策略很有用，而且对于选择高频、波段或者趋势策略有帮助。

最高频的价格区段是最可能横盘（反复振荡、价格很快回复）的区间，适合高频交易；最低频的价格区段则是重要的高点或者低点即阻力位，适合趋势跟踪系统进入；波峰和波谷之间则适合价格不稳定的波段交易。对趋势跟踪系统，波峰、波峰波谷之间的区域，则可能承受很大压力，资金回撤可能比较严重。这个时候不应该退出市场，而应该等待横坐标右侧的下一个低点。配合定时退出策略，超过平均周期 + 周期平均振幅（短于或长于周期一段时间）还未达到理想价格，则进行止损/止盈。

最后一张是30日、20日和7日均线重合价格图。对于趋势策略，均线的选择测试结果20日优于30日均线。（巴比特）

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