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标题: 搬砖是门技术活--区块链无风险套利指南 [打印本页]
作者: allmagic 时间: 2017-11-20 14:19
标题: 搬砖是门技术活--区块链无风险套利指南
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什么是搬砖
先来说说什么是搬砖。
搬砖现在也是被玩坏的词语之一。搬砖一词已经演化出很多含义了，网上关于搬砖的段子。
很显然我不是来讲段子的。
我这里说的搬砖是指各区块链资产交易平台的存在差价时，通过在价低价平台买入，在高价平台卖出获取利差的行为。
假设A交易所BTC价格是5800$，B交易所BTC价格是6000$，这时候怎么做能赚钱呢？
有两种方式赚取差价：
往A交易所充值美元5800$，买入BTC，然后提取BTC充值到B交易所，卖出BTC，得到6000$,赚了200$
往B交易所充值1BTC，卖出BTC，得到的6000充值到A交易所，能在A交易所买1.035BTC
如果看到这里你就拍腿叫绝的话，那你这腿拍早了，有以下几个问题：
法币充值、提现问题
“时差”问题
交易手续费和矿工费问题
这样看来，这砖不好搬呀，又有解决办法呢？
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如何搬砖
当然有！接下来我展开讲上面的三个问题及解决办法。
法币充值、提现问题
现在提供人民币充值的交易所没有了，国人购买美元且不说过程繁琐、额度有限，而且法币的充值、提现都需要身份验证的，很多交易所认证时间长还不容易通过。
上述问题的解决办法是：用「币币交易对」进行交易，实现搬砖套利，比如用BTC/ETH交易对。比如Poloniex交易所（俗称P网）和Bittex交易所（俗称B网），都有BTC/ETH交易对，如果两个平台存在差价，那么就可以尝试搬砖套利。
币币交易额外的好处是交易所充值和提币都不需要手续费，如果提现法币的话，是有手续费的，一般是0.5%左右。
这样法币充值、提现的问题就顺利避开了。
“时差”问题
假设发现A交易所和B交易所存在BTC/ETH交易对存在利差：
A交易所1BTC = 15ETH
B交易所1BTC = 10ETH
我们想得到更多想获得更多的BTC，按照下面的流程：
为了便于计算，上面的BTC/ETH做了假设，目前实际情况是1BTC≈20ETH；
充值、提现和交易所有过程做了零手续费的假设。
过程如下图所示：
按照上面的流程，在发现价差后，需要做充值-交易-提现-充值-交易5个步骤才能完成一次搬砖。这个过程需要大约半小时甚至更长的时间才能完成，90%的时间都花在充值和提现上，有非常大的可能还没完成一个搬砖过程，两边的价差就消失了，甚至可能出现逆差，这样那就真的成了搬起砖头砸自己的脚呀😂……
更扎心的是还有搬砖过程中产生矿工费、交易费💔
偷鸡不成蚀把米。
怎么破？！
同时往两（多）个交易所充值BTC、ETH，
在两个平台都有BTC和ETH，这时候发现如果发现两个交易所的存在价差：
假设刚开始你在A和B交易所都充值1BTC和15ETH。
A交易所1BTC = 15ETH
B交易所1BTC = 10ETH
那么你可以快速的将A交易所的1BTC换成15ETH，B交易所的15ETH换成1.5BTC，你发现，这时候你会惊奇的发现，竟然多处多出了0.5BTC😯！盘点一下你的资产：
A交易所资产：30ETH；
B交易所资产：2.5BTC ；
如果你想在BTC数量不变的情况，让ETH增加，A交易所还是操作不变，在B交易所你用10ETH换1BTC，盘点资产：
A交易所资产：30ETH；
B交易所资产：2BTC ，5ETH。
我们暂且叫这种搬砖叫双线搬砖，前面说那种搬砖叫单线搬砖，一对比就看出双线搬砖的优势：
“无时差”
双线搬砖节省了token（代币）的提现、充值打包的时间，如果在电脑上操作5分钟绰绰有余，交易所上的交易只是一种记账，只要撮合成功，几乎瞬间完成；
“无中生有”，避免踏空
双线操作其实是一种风险对冲，在不减少原有token种类、数量请情况下，让交易对中一个或多个token的数量增加。
单线搬砖存在的问题是，会有踏空的风险，假设你换掉的那种币上涨了，而留在手里币没涨，这就是相当于踏空了。
“低币耗”
双线搬砖在一个平台只需要做一次充值，做完一次搬砖后，坐等价格反转。避免反复充值、提现对token的消耗。做到“无浪打渔，有浪休息”
“逆风进港”
双线搬砖操作完成之后，如果两边平台利差一直是同一个方向的，比如实施双线搬砖时：
A交易所1BTC = 15ETH
B交易所1BTC = 10ETH
通过搬砖，资产分布变成：
A交易所资产：30ETH；
B交易所资产：2.5BTC ；
这时如果还想继续套利搬砖，那就必须把两边交易所的token互换，把A交易所的ETH转移到B交易所，B交易所的BTC转到A交易所。这样做的风险前面讲过了：没有完成搬砖，利差就消失了，所以不建议这样做。这个时候就如想出港打渔碰到逆风，勉强出港可能也会有所收获，但可能一无所获还损耗了“帆船”。
我的建议是进港休息，等待顺风起航。
采用双线搬砖节省充值、提笔的矿工打包时间和打包费用，做到“无时差”搬砖，对冲操作，避免踏空！
搬砖费用VS套利空间
上面为了计算方便，将手续费忽略了。现在交易所之前套利差价越来越小，交易手续费和矿工费是必须考虑的事情。
要实现套利必须满足，套利价差大于双边的交易手续费。
比如：
A交易所ETH/BTC为：0.05
B交易所ETH/BTC为：0.048
两边的价差为4.16%,大于两边交易所的手续费0.4%，约有3.6%的套利空间，可以搬砖！只要大于0.4%的价差，理论上就能搬砖，但是要注意市场波动。
如果采取双（多）线搬砖，怎么来实现更多的获益呢？
选择交易所
交易所的选择主要看：
a）安全性
b）市场深度
c）交易对
安全性是指交易所是否可靠，一般大、受众比较广的交易所相对更安全，再有一点是，这个交易所之前是否有过安全或信用污点。
市场深度，这是由在同一价位上所有未成交的买单或者卖单构成的。市场是深度越深，相对价格波动越小，在“配置”交易所时，如果安全性有保障，建议配置一家市场深度浅的交易所，价格波动会更大，当出现明显差价是，现在深度深度浅的交易所，迅速操作，然后马上在市场深度深交易所做对冲操作，那边价格还没来的波动，你的套利已经完成，完美！
交易对是指用一种资产去定价另一种资产，比如用BTC去定价ETH，就形成了一个BTC与ETH的交易对。两个交易所都这样的交易对，那么就能做双线交易了。
如果手中持有的资产比较对，可以放在
多个交易所，这样会有更多的搬砖机
会。
选择交易对
选择交易对，主要考虑选的币种是否值得长线有，说人话就是，就是这个币种是否会被越来越多的人使用、持有。
另外一个指标是，是否短期波动相对较大，波动越大套利空间越大。
如果是土豪，那么你可以根据上面的原则对配置几个交易对，这样你能获得更多搬砖套利的机会。
考虑到有部分人有做单线搬砖的需求，这里也做一个简单的分析：
如果按照单线搬砖，以文章最开始搬砖案例来说，完成一次搬砖需要5步，涉及的费用依次有：
BTC充值到交易所A的矿工费
BTC换ETH交易手续费
ETH提现到钱包的矿工费
ETH充值到交易所B的矿工费
ETH换BTC的交易费
目前交易所的交易费用一般为0.2%，两次交易就是0.4%，还会涉及到1次BTC矿工费用，和2次ETH矿工费用（BTC和以太系的币种矿工费有差异），我们选择低的矿工费，1次BTC矿工费约为0.0004，两次ETH矿工费为0.00005ETH（假设A交易所1BTC=15ETH），折算下来，总体的搬砖费用约为：0.48%。
需要说明一下几点：
收获盘点
总结一下今天的收获：
知道可以通过搬砖来套利
学习了单线搬砖和双线搬砖两种模式
学会了如何通过双线搬砖来避免:
· 时差
· 踏空
· 矿工费
学会了当价差大于0.4%才能搬砖
学会了为了获得更多搬砖机会需要：
· 选择安全的交易所
· 选择市场深度游差异的交易所
· 选择有升值空间切波动大的交易对
· “配置”更多交易所和交易对
转自公众号 春哥搞事情
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